Вчера целый ряд банков получили от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о «внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)».

При этом Банк России интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.

По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками, пишет «КоммерсантЪ». «Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала,— предполагает вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.— А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас».

Член правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов считает, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков («Базель II »), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками.

Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами.

При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности. Например, UBS декларирует в отчетности «ежеквартальное предоставление результатов стресс-тестов» швейцарской федеральной комиссии по банкам. Citi также рапортует о «регулярном проведении стресс-тестирования». JP Morgan пишет, что ежемесячно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля, на корпоративном уровне, а также экономической ценности банка и уязвимости доходов.