Алгоритмическая торговля - будущее трейдеров

Алгоритмическая торговля - будущее трейдеров
Алгоритмическая торговля - будущее трейдеров

В последнее время алгоритмическая торговля, то есть процесс совершения торговых операций на мировых биржах с помощью автоматизированных систем подачи заявок, получила большое распространение. Смысл биржевого трейдинга с использованием электронных торговых систем заключается в том, что компьютерная программа самостоятельно отслеживает изменение ситуации на рынках и, исходя из заданной стратегии инвестора, совершает сделки.

По мнению аналитиков ФГ "Калита-Финанс", неоспоримым преимуществом такой торговли является минимизация ручного труда, на смену которого приходит труд машинный, соответственно, происходит повышение производительности. Процесс внедрения торговых роботов, сопровождаемый повышением доходности операций, начался относительно недавно, в начале XXI века в США. Однако за десятилетие современная технология торгов сумела привлечь к себе внимание всех участников финансовых рынков.

Результатом стало повсеместное использование торговых роботов, доля которых в объеме совершаемых сделок на большинстве развитых рынков превышает 50%. Ярким примером, иллюстрирующим влияние алгоритмического механизма на торги, является американский фондовый рынок, в частности, Нью-Йоркская фондовая биржа, где объемы торгов с 2005 года увеличились на 164%! В настоящее время на американских биржах 54% объема торгов приходится на сделки, заключенные при помощи торговых роботов. На европейских площадках данный показатель несколько ниже — на уровне 35%, отмечают эксперты.

Остальные страны также начинают осознавать важность применения новейших технологий. Не исключение и российский фондовый рынок, где алготрейдинг набирает обороты: на ММВБ на высокочастотную торговлю приходится 15% объема торгов (по сравнению с 11% в 2010 году и 4% в 2008). Рынок РТС FORTS является более роботизированным, где доля алготрейдеров в объеме торгов достигает уже 50%.Основным преимуществом алгоритмической торговли является автоматизация труда.

При использовании автоматизированной торговой системы инвестору не нужно больше следить за рынком постоянно. При этом разница в скорости мониторинга рынка, принятия решения и реализации торговой стратегии роботом и человеком составляет тысячи раз. Помимо того, что сокращается время на совершение сделки по выгодной цене, с высокопроизводительного компьютера можно увеличить "пропускную способность" заявок. То есть, используя роботов, инвестор имеет возможность совершить большее количество сделок в определенный промежуток времени.

Таким образом, за счет высоких скоростей участники рынка способны зарабатывать несоизмеримо больше, чем при использовании схемы "классического" трейдинга. Однако автоматизация биржевого процесса не означает невозможность использования ручного труда. И в этом еще один "плюс" алгоритмической торговли. Трейдер может продолжать следить за моментными колебаниями конкретного "капризного" инструмента, будучи уверенным, что другой актив окажется в портфеле без его участия при движении рынка в "нужную" сторону.

"При грамотном использовании преимуществ алготрейдинга результативность работы на торговых площадках повышается, доказательством чего являются огромные суммы прибыли американских корпораций, использующих мощные вычислительные системы. Например, в 2009 году доходность торговых роботов и советников, по разным оценкам, варьировалась от средних 25-40% до 200% годовых. Скальперские алгоритмы в течение короткого промежутка времени могут показывать доходность более 1000%.

Говоря об алгоритмах, необходимо упомянуть, что в последнее время импульс к развитию получила так называемая "мультиактивная торговля", или "межрыночная торговля", представляющая собой торговлю с одной платформы на различных рынках (валютном, денежном, фондовом и срочном) в рамках одной высокоскоростной стратегии. Использование таких платформ позволяет инвестору строить гибкие стратегии, основанные на свободном переходе из одного класса активов в другой", — подчеркивают специалисты ФГ "Калита-Финанс".

Отметим, что существует множество других известных алгоритмов торговли, таких, как:

— трендследящие стратегии, представляющие собой выявление тренда посредством различных индикаторов технического анализа,

— стратегии баскет-трейдинга, основанные на соотношении цен двух "корзин инструментов",

— арбитражные стратегии и др.

Список можно продолжать достаточно долго — за 10 лет международная практика выработала достаточно большое количество алгоритмов, каждый из которых отвечает определенным требованиям инвесторов. Само возникновение и развитие алгоритмической торговли было продиктовано рынком. С усилением конкуренции на мировых финансовых рынках чрезвычайно важно стало не столько слежение за сиюминутными движениями мировых рынков, сколько скорость реакции на них и реализации стратегии. Автоматизация биржевой торговли — адекватный ответ на поставленные задачи.

Валентин Гридин
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.