$25 за баррель – красная линия для российских банков

Российские банки переживут падение цен на нефть до $25 за баррель — к такому выводу пришел первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, проведя стресс-тест банковской системы. А что будет ниже $25 – большой вопрос.

Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев совместно со своей аспиранткой Елизаветой Даниловой опубликовал в майском номере издаваемого ЦБ журнала «Деньги и кредит» статью, в которой рассчитывался предельно допустимая доля внешних займов в пассивах российского банковского сектора. В качестве «стрессового условия» была принята стоимость нефти на мировых рынках в размере $25 за баррель. Ввиду сырьевого характера экономики России, это один из важнейших макроэкономических параметров.

Выводы расчетов следующие: российские банки смогут устоять при такой стоимости нефти, если доля их внеших заимствований не превысит 20%. Прошлой осенью доля внешних займов превысила этот рубеж — 20,4% на 1 октября, но затем вернулась на безопасный уровень — 17,4% к началу этого года.

В статье делается предположение, что падение средней цены на нефть марки Urals в этом году до $25 за баррель повысит процентный, валютный и кредитный риски, а также риск ликвидности, что грозит банкам убытками в 766 млрд руб.

Главная причина — ухудшение качества заемщиков: объем дефолтов по стресс-сценарию составит 1,3 трлн руб. От процентного риска банки защищены существенным объемом средств на счетах, нечувствительных к изменению ставок. А от риска девальвации рубля их должна уберечь открытая валютная позиция, которую банки существенно нарастили к 1 февраля.

К началу года доля просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков, по данным ЦБ, составляла 2,1%. К 1 апреля она выросла до 3,1%. Правда, не стоит забывать о «скрытом» объеме просроченной задолженности, который банки скрывают под видом пролонгированных и реструктуризированных кредитов, дабы не портить свою отчетность. Реальный объем просрочки значительно выше.

При базовом сценарии, предусматривающем среднюю стоимость нефти $41 за баррель, к концу года доля просроченной задолженности должна вырасти до 5,8%, свидетельствуют подсчеты Улюкаева и Даниловой. Но при $25 за 1 барр. доля просроченной задолженности составит 13.1%, а процентные ставки за год должны вырасти на 10%.

Для сравнения отметим, что Сбербанка и ВТБ правительство считает критичным уровень просрочки в 10%, обещая им в этом случае немедленное увеличение капитала.

Самое главное последствие падения нефтяных цен до $25 за баррель – это сокращение отношение собственного капитала банков к активам с 16,1% до 12,9%.

Это, по сути, показатель достаточности капитала, один из ключевых для определения устойчивости как системы в целом, так и банков в отдельности. Если он опускается ниже 10%, банк исключается из системы страхования вкладов, а ЦБ может отозвать у него лицензию.

Как делить доли в бизнесе
Как делить доли в бизнесе
Правила игры
Многие предприниматели долгое время пребывают в состоянии неопределенности и недосказанности по многим параметрам взаимодействия с партнером. Поэтому важно договориться на берегу.
Как заключить мир с деньгами
Как заключить мир с деньгами
Финансы
Не любите думать о деньгах? Кажется, будто бы все вокруг ловко управляются со своими деньгами, все, кроме тебя самого? Правда в том, что деньги – это инструмент, и мы сами решаем, где и как мы его приложим.
Девять техник ухода от прямого вопроса
Девять техник ухода от прямого вопроса
Правила игры
Если природа одарила вас даром красноречия, лейте воду. Чем больше слов, ни к чему вас не обязывающих, тем лучше.
Восемь способов начать работать
Восемь способов начать работать
Карьера
Ловите вдохновение! Ваша работа должна быть вам в радость. Позитивный душевный порыв придаст вам новых сил. Если это не так, то советуем сменить вид деятельности.
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Карьера
Ваше время - деньги. Если время не приносит денег (или их эквивалента), время потраченное впустую. Поэтому, каждый день "лично!" продавайте что-то. Даже если это мелочь.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Семнадцать советов, как всегда быть при деньгах
Карьера
Ваше время - деньги. Если время не приносит денег (или их эквивалента), время потраченное впустую. Поэтому, каждый день "лично!" продавайте что-то. Даже если это мелочь.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи